Det opplyser Vålerenga på sitt nettsted. Finne har scoret 37 mål på 109 kamper for klubben siden han kom dit i februar 2017.
– Når kontrakten min utløper ved nyttår, har jeg valgt å søke nye muligheter i Danmark. Det er en utfordring jeg gleder meg veldig til å ta fatt på, sier Finne.
VIF ønsket å forlenge kontrakten med bergenseren, men partene kom ikke til enighet. Finne skal fullføre eliteseriesesongen, der det gjenstår ti kamper.
Sønderjyske blir 25-åringens tredje klubb i utlandet. Han ble solgt fra Brann til Köln etter 2013-sesongen, og han har også spilt i Heidenheim.
Har du lest denne saken om Finne? Han er 25 år, bergenser, nesten gratis og scorer mange mål for et topplag. Brann ville ikke ha ham.